We consider the test statistic devised by Christensen, Oomen and Renò in 2020 to obtain insight into the causes of flash crashes occurring at particular moments in time in the price of a financial asset. Under an Ito semimartingale model
Résumé : Je commencerai par introduire les lois quasi-infiniment-divisibles (QID) et par donner quelques proprietes remarquables qui les distinguent des lois ID. Ensuite, je montrerai comment construire deux exemples naturels moyennant les états cohérents de Laplaciens magnétiques dans l'espace de
The Fisher information can be used to define a Riemannian metric to compare probability distributions inside a parametric family. The most well-known example is the case of (univariate) normal distributions, where the Fisher information induces hyperbolic geometry. In this talk
Algorithms modeling a possibly `deep’ structure in data have gained considerable popularity in recent years. Indeed, data sitting on a high-dimensional space can often be described by a hidden structure of much smaller « effective dimension ». A popular class of methods
Résumé. Dans un premier temps, nous présenterons une revue de littérature des résultats d'estimation de ce processus selon différents schémas d'observations. Nous nous intéresserons ensuite à l'estimation jointe des paramètres de tendance, d'échelle et d'activité des sauts, lorsque l'on dispose
The purpose of this work is to define an adequate efficiency bound in some models presenting some identification problems. We show how it is possible to define such bounds in some regular semi-parametric models when an identifying constraint is available.
Résumé : Nous considérons une marche aléatoire aux plus proches voisins sur un arbre de Galton-Watson, en milieu aléatoire. Plus précisément, nous pondérons les arêtes de cet arbre par des v.a. i.i.d. positives, et nous considérons la marche aléatoire dont
Dans cet exposé, on s'intéresse à un certain type de champ aléatoire: le champ de Brown-Resnick. La loi de ce dernier est décrite par deux paramètres: l'un d'échelle, l'autre de Hurst. On suppose que le champ est observé dans une
Résumé : Tao et Vu (2010) ont montré que la mesure spectrale empirique des matrices aléatoires à coefficients i.i.d. et de carré intégrable converge vers la mesure uniforme sur le disque unité. La question de l'existence d'outliers s'impose et peut
Cramer’s theorem is concerned with fluctuations of empirical averages of iid random variables. It states that, under an exponential moment condition, fluctuations are exponentially rare, and the level of rareness is defined through a function called ‘rate function’. However, this
