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Laboratoire de Mathématiques de Versailles

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10 évènements found.

Séminaire PS

  1. Évènements
  2. Séminaire PS

Évènements

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  • Mois
Aujourd’hui
  • janvier 2020

  • mar 28

    PS : Zacharie Naulet (Univ. Paris Saclay) : Optimal disclosure risk assessment

    28 janvier 2020 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 2107

    Protection against disclosure is a legal and ethical obligation for agencies releasing microdata files for public use. Any decision about releasing data  is supported by the estimation of measures of disclosure risk. The most common measure is arguably the number

  • mars 2020

  • mar 3

    PS : François Bachoc (Univ. Toulouse) : Valid confidence intervals post-model-selection

    3 mars 2020 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 2107

    In this talk, I will first introduce the post-model-selection inference setting, that has recently been subject to intensive investigation. In the case of Gaussian linear regression, I will review the post-model-selection confidence intervals suggested by Berk et al (2013). These

  • mar 31

    PS : Pierre-André Zitt (Univ. Paris-Est Marne-la-Vallée) : ANNULÉ

    31 mars 2020 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 2107

    Suite à la fermeture de l'université à cause de l'épidémie de Covid19, le séminaire est annulé.

  • avril 2020

  • mar 28

    PS : Emilie Chautru (Mines ParisTech) : Champs aléatoires max-stables dans une optique géostatistique : REPORTÉ

    28 avril 2020 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 2107

    In many geostatistical applications (soil contamination evaluation, mining resources estimation), the physical phenomenon under study cannot be observed more than a small number of times. When it is modeled as a random field, this raises the question of how to assess its

  • octobre 2020

  • mar 13

    PS : Alain Rouault (LMV UVSQ) Analyse spectrale et grandes déviations : 10 ans déjà

    13 octobre 2020 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 2105

    Dans la théorie des polynômes orthogonaux, les règles de sommation sont des relations remarquables entre d'une part une entropie mettant en jeu une mesure de référence et d'autre part une fonctionnelle des coefficients de récurrence. Je donnerai une courte introduction historique depuis le théorème

  • novembre 2020

  • mar 3

    PS : Emilie Chautru (Mines Paristech) : Simulation continue de processus tempête

    3 novembre 2020 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 2105

    Les processus tempête constituent des modèles prototypes pour l'étude des extrêmes spatiaux. De manière classique, ils sont simulés en un nombre fini de points, déterminés a priori, à l'intérieur un domaine choisi. Nous proposons ici un nouvel algorithme permettant de les simuler sur

  • mar 10

    PS : Cécile Mailler (Bath University) : Trouver les chemins les plus courts dans un graphe en utilisant l’apprentissage par renforcement

    10 novembre 2020 / 11:30 - 12:30

    Comment une colonie de fourmis trouve-t-elle le chemin le plus court entre son nid et une source de nourriture sans autre forme de communication que les traces de phéromones que chaque fourmi dépose derrière elle ? Une réponse proposée dans

  • décembre 2020

  • mar 1

    PS : Jonathan Husson (ENS Lyon) : Large deviations for the largest eigenvalue of random matrices

    1 décembre 2020 / 11:30 - 12:30

    In large deviation theory, we consider sequences of random variables that converge towards a limit and we try to evaluate how the probability that they take other values decays. Aside from Gaussian matrices for which explicit formulas are known to

  • mar 8

    PS : Alexis Devulder (LMV UVSQ) : Marches aléatoires et processus de branchement dans des environnements gaussiens corrélés

    8 décembre 2020 / 11:30 - 12:30

    Nous étudions les probabilités de persistance annealed pour des marches aléatoires dans des environnements aléatoires gaussiens corrélés. A partir de ces résultats de persistance, nous pouvons déduire des propriétés de processus de branchement avec lois de reproduction dépendant du temps,

  • janvier 2021

  • mar 26

    PS : Thanh-Mai Pham-Ngoc (Paris-Saclay) : déconvolution statistique de l’équation de Fokker-Planck libre à temps fixé

    26 janvier 2021 / 11:30 - 12:30

    We are interested in reconstructing the initial condition of the free Fokker-Planck equation from the observation of a Dyson Brownian motion at a given time t>0. We propose a nonparametric estimator of the density of the initial condition obtained by

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