PS : Pierre-André Zitt (Univ. Paris-Est Marne-la-Vallée) : ANNULÉ
Bâtiment Fermat, salle 2107Suite à la fermeture de l'université à cause de l'épidémie de Covid19, le séminaire est annulé.
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In many geostatistical applications (soil contamination evaluation, mining resources estimation), the physical phenomenon under study cannot be observed more than a small number of times. When it is modeled as a random field, this raises the question of how to assess its
Dans la théorie des polynômes orthogonaux, les règles de sommation sont des relations remarquables entre d'une part une entropie mettant en jeu une mesure de référence et d'autre part une fonctionnelle des coefficients de récurrence. Je donnerai une courte introduction historique depuis le théorème
Les processus tempête constituent des modèles prototypes pour l'étude des extrêmes spatiaux. De manière classique, ils sont simulés en un nombre fini de points, déterminés a priori, à l'intérieur un domaine choisi. Nous proposons ici un nouvel algorithme permettant de les simuler sur
Comment une colonie de fourmis trouve-t-elle le chemin le plus court entre son nid et une source de nourriture sans autre forme de communication que les traces de phéromones que chaque fourmi dépose derrière elle ? Une réponse proposée dans
In large deviation theory, we consider sequences of random variables that converge towards a limit and we try to evaluate how the probability that they take other values decays. Aside from Gaussian matrices for which explicit formulas are known to
Nous étudions les probabilités de persistance annealed pour des marches aléatoires dans des environnements aléatoires gaussiens corrélés. A partir de ces résultats de persistance, nous pouvons déduire des propriétés de processus de branchement avec lois de reproduction dépendant du temps,
We are interested in reconstructing the initial condition of the free Fokker-Planck equation from the observation of a Dyson Brownian motion at a given time t>0. We propose a nonparametric estimator of the density of the initial condition obtained by
It is common to treat small jumps of Lévy processes as Wiener noise and to approximate its marginals by a Gaussian distribution. However, results that allow to quantify the goodness of this approximation according to a given metric are rare.
Résumé : We consider the problem of estimating the Lévy density $f$ of a pure jump Lévy process, possibly of infinite variation, from the high frequency observation of one trajectory. We discuss two different approaches. The first one consists in