AG : Pas de séance (Journée du séminaire différentiel à Jussieu)
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Lévy processes with infinite jump activity present intricate stochastic dynamics. In this work, we focus on the non-parametric estimation of the increment density for both the entire process and the small-jump component. We develop spectral estimators, establish their convergence rates,
Empirical evidence shows that calibrating exponential Lévy models by options with different maturities leads to conflicting information. In other words, the stationarity implicitly assumed in the exponential Lévy model is not satisfied. An identifiable time-inhomogeneous Lévy model is proposed that
Abstract : The SIR system is a reaction-diffusion model that describes the spread of diseases in a population. In this talk, we present a multi-species version of this model, describing the interactions between the propagation of different strains of a
Résumé : Nous introduisons une nouvelle approximation non linéaire d’une fonction, ainsi qu’une nouvelle notion de normale à un ensemble. Ces approximations permettent d’établir des conditions d’optimalité globale basées sur la séparation non linéaire, constituant ainsi une amélioration par rapport
Nous donnons des estimées pour des coefficients de couplage d'une suite stationnaire associée à la marche aléatoire sur GL_d(R). Nous montrons ensuite comment ces coefficients peuvent être utilisés pour obtenir des résultats limite pour cette marche, sous des conditions de
Nous présentons un processus spatial de naissances et morts avec mouvement, où la dynamique des naissances et des morts dépend de la configuration spatiale actuelle de la population et des déplacements possibles des individus au cours de leur vie. Nous