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Laboratoire de Mathématiques de Versailles

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10 évènements found.

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  2. Séminaire PS

Évènements

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Aujourd’hui
  • avril 2025

  • ven 4

    PS : Jakob Söhl (TU Delft) : Spectral calibration of time-inhomogeneous exponential Lévy models

    4 avril 2025 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    Empirical evidence shows that calibrating exponential Lévy models by options with different maturities leads to conflicting information. In other words, the stationarity implicitly assumed in the exponential Lévy model is not satisfied. An identifiable time-inhomogeneous Lévy model is proposed that

  • ven 11

    PS : Jérôme Dedecker (Université Paris Cité, MAP5) : Coefficients de couplage pour la marche aléatoire sur GL_d(R)

    11 avril 2025 / 10:00 - 11:00
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    Nous donnons des estimées pour des coefficients de couplage d'une suite stationnaire associée à la marche aléatoire sur GL_d(R). Nous montrons ensuite comment ces coefficients peuvent être utilisés pour obtenir des résultats limite pour cette marche, sous des conditions de

  • ven 11

    PS : Ronan Le Guevel (Université Rennes 2) : Estimation non-paramétrique de l’intensité de sauts d’un processus Birth-Death-Move

    11 avril 2025 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    Nous présentons un processus spatial de naissances et morts avec mouvement, où la dynamique des naissances et des morts dépend de la configuration spatiale actuelle de la population et des déplacements possibles des individus au cours de leur vie. Nous

  • mai 2025

  • ven 23

    PS : Pierre Tarrago (Université Pierre et Marie Curie, LPSM) : Approche analytique pour la déconvolution spectrale

    Mis en avant 23 mai 2025 / 10:00 - 11:00
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    La déconvolution spectrale consiste en l'extraction des valeurs propres d'une matrices bruitée. Cette déconvolution apparait naturellement dans plusieurs problèmes d'estimation matricielle. Dans cet exposé, je vais présenter une méthode pour réaliser la déconvolution spectrale en grande dimension en utilisant des

  • ven 23

    PS : Emmanuel Rio (LMV) : inégalités de Rosenthal pour les martingales de variance non finie.

    Mis en avant 23 mai 2025 / 11:30 - 12:30
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    Nous donnons des  inégalités nouvelles pour la partie positive d'une martingale de variance infinie et son maximum. Ces inégalités améliorent les inégalités classiques dans certains cas.

  • octobre 2025

  • ven 3

    PS : Alexandre Richard (Université Paris-Saclay, CentraleSupélec) : Approximation quantitative de l’EDP de Keller-Segel par systèmes de particules et suppression de l’explosion

    3 octobre 2025 / 10:00 - 11:00
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    L’équation de Keller-Segel modélise l’évolution d’une densité de cellules soumises à un processus de chimiotaxie. Elle met en évidence une compétition entre la diffusion et l’attraction intercellulaire (par exemple vers une source de nutriments), compétition pouvant conduire à une explosion

  • ven 3

    PS : Arvind Singh (Université Paris-Saclay, IMO) : Récurrence et transience de la marche « constructrice d’arbre » biaisée

    3 octobre 2025 / 11:15 - 12:15
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    La marche constructrice d'arbre est un modèle simple de processus interagissant avec son environnement. Il s'agit ici d'une marche aléatoire qui évolue sur un arbre qui, lui-même, se modifie au cours du temps. Dans cet exposé, nous étudierons les propriétés

  • novembre 2025

  • ven 7

    PS : Clément Foucart (Université Sorbonne Paris Nord) : phénomène d’explosions locales et dualités dans les processus de branchement avec compétition.

    7 novembre 2025 / 10:00 - 11:00
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    Une extension récurrente des processus de branchement avec compétition en temps et espace continu, au-delà du point infini, est construite et étudiée. L’approche repose sur l’utilisation de relations de dualité pour les semi-groupes, qui permettent de transférer certaines propriétés du

  • ven 7

    PS : Cyril Marzouk (École polytechnique) : marches conditionnées et arbres aléatoires

    Mis en avant 7 novembre 2025 / 11:15 - 12:15
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    Motivé par l’étude d’arbres aléatoires conditionnés par leur nombre total de sommets et leur nombre de feuilles à la fois, je présenterai des résultats de convergence, après renormalisation, de longues excursions de marches aléatoires entières (à sauts ≥ -1) également

  • ven 28

    PS : Elisa Marini (Université Paris Dauphine-PSL) : Strong conditional propagation of chaos for systems of interacting particles with nearly stable jumps

    28 novembre 2025 / 10:00 - 11:00
    Bâtiment Fermat, salle 4205

    We consider a system of N interacting particles, described by SDEs driven by Poisson random measures, where the coefficients depend on the empirical measure of the system. Every particle jumps with a rate depending on its position. When this happens,

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