PS : Tom Rohmer (INRIA Saclay , CMAP) : Extreme type regression model for insurance loss modeling

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PS : Tom Rohmer (INRIA Saclay , CMAP) : Extreme type regression model for insurance loss modeling

20 novembre 2018 / 11:30 - 12:30

Dans le cadre de la tarification en assurance, nous proposons une approche paramétrique permettant de modéliser les coûts des sinistres atypiques et attritionnels. Cette approche est basée sur des méthodes classiques de régression linéaire généralisée (GLM) pour la modélisation des petits sinistres et sur une procédure GLM adaptée au cas de lois d’extrêmes (Pareto généralisée) dans le cas des sinistres graves. Des estimateurs du maximum de vraisemblance sont proposés pour calibrer le modèle (ayant une forme explicite pour la partie attritionnelle et utilisant des algorithmes de type IWLS pour la partie GPD-GLM).
Collaboration avec A. Brouste (univ. Le Mans) et C. Dutang (univ. Paris-Dauphine)

PS : Tom Rohmer (INRIA Saclay , CMAP) : Extreme type regression model for insurance loss modeling

Détails

Date :
20 novembre 2018
Heure :
11:30 - 12:30
Catégorie d’évènement:

Lieu

Bâtiment Fermat, salle 2107

Organisateurs

Alexis Devulder
Julien Worms