PS : Manon Defosseux (Université Paris Descartes) : Processus de Matsumoto-Yor sur un cône symétrique
PS : Manon Defosseux (Université Paris Descartes) : Processus de Matsumoto-Yor sur un cône symétrique
28 novembre / 11:15 - 12:15
L’exposé portera sur un travail effectué en collaboration avec Reda Chhaibi. Je présenterai une version sur des cônes symétriques d’un processus de Matsumoto-Yor matriciel introduit par Brian Rider et Benedek Valkó. Nos processus apparaissent comme limites de chaînes de Markov intervenant dans des modeles multidimensionnels de type AX+B. Les mesures de probabilité invariantes associées conduisent classiquement à une identité de type Dufresne pour une perpétuité.
PS : Manon Defosseux (Université Paris Descartes) : Processus de Matsumoto-Yor sur un cône symétrique