Résumé. Dans un premier temps, nous présenterons une revue de littérature des résultats d’estimation de ce processus selon différents schémas d’observations. Nous nous intéresserons ensuite à l’estimation jointe des paramètres de tendance, d’échelle et d’activité des sauts, lorsque l’on dispose d’observations haute-fréquence du processus. En approchant la fonction de vraisemblance, nous établirons des résultats d’existence et d’unicité d’estimateurs convergents et asymptotiquement conditionnellement gaussiens. Nous proposerons enfin des estimateurs préliminaires faciles à mettre en oeuvre numériquement.

(travail en collaboration avec Elise Bayraktar)