Nous présentons une formule d’inversion de Lagrange “asymptotique” permettant de fournir des expansions du maximum de vraisemblance utilisable dans le cadre non asymptotique ou semi-asymptotique. Le but de ces développements est d’étudier l’écart au comportement asymptotiquement normal de l’estimateur. A la différence d’autres approches telles celles de Berry-Esseen, il s’agit d’une approche presque sûre.

D’après un travail commun avec Sara Mazzonetto (IECL).