PS : Anne Philippe (Univ. Nantes) : Explicit and combined estimators for stable distributions parameters

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PS : Anne Philippe (Univ. Nantes) : Explicit and combined estimators for stable distributions parameters

25 mai / 11:30 - 12:30

Résumé :

Dans cet exposé nous présenterons  quelques résultats sur l’inférence des  paramètres de lois stables. Nous étudirons un estimateur basé sur les log-moments, puis  nous montrerons comment améliorer sa précision par  une procédure d’agrégation.
Après symétrisation des données, nous étendrons les estimateurs précédents aux variables stables asymétriques et nous proposerons un  test pour détecter  l’asymétrie des observations.
Nous appliquerons nos résultats à l’estimation de l’indice de stabilité d’un mouvement de Lévy multistable puis sur des séries  financières.

Exposé sur Zoom (lien sur demande)

PS : Anne Philippe (Univ. Nantes) : Explicit and combined estimators for stable distributions parameters

Détails

Date :
25 mai
Heure :
11:30 - 12:30
Catégorie d’évènement:

Organisateurs

Alexis Devulder
Julien Worms