Lévy processes with infinite jump activity present intricate stochastic dynamics. In this work, we focus on the non-parametric estimation of the increment density for both the entire process and the small-jump component. We develop spectral estimators, establish their convergence rates,
Empirical evidence shows that calibrating exponential Lévy models by options with different maturities leads to conflicting information. In other words, the stationarity implicitly assumed in the exponential Lévy model is not satisfied. An identifiable time-inhomogeneous Lévy model is proposed that
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La prochaine séance du séminaire des jeunes aura lieu le mardi 8 Avril de 16h30 à 17h30 dans la salle de séminaires du laboratoire. L'orateur sera Davide Ricci, doctorant en première année de thése dans l'équipe Algèbre et Géometrie. Some
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Résumé : Nous introduisons une nouvelle approximation non linéaire d’une fonction, ainsi qu’une nouvelle notion de normale à un ensemble. Ces approximations permettent d’établir des conditions d’optimalité globale basées sur la séparation non linéaire, constituant ainsi une amélioration par rapport
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Dilithium est un algorithme de signature, réputé post-quantique, et récemment standardisé sous le nom ML-DSA par le NIST. Dû à sa sécurité et à ses performances, il est conseillé dans la plupart des cas d'usage. Durant cet exposé je présente les