Je présenterai une approche visant à compresser la mesure empirique tout en préservant les vitesses de convergence dans le contexte des méthodes à noyau. Je donnerai d’abord une vue d’ensemble de l’idée, avant de démontrer deux résultats clés.

On cherche à déterminer si les observations d’un échantillon sont issues de réalisations de variables aléatoires de même loi de type Pareto, c’est-à-dire dont la queue se comporte comme une puissance négative fois une fonction à variations lentes. Pour cela,