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Nous considérons certaines diffusions uni-dimensionnelles dont la dynamique est biaisée par la présence d'un point-barrière qui est partiellement-reflectif (skew) ou collant (sticky). Cette nature de la barrière est encodée dans des paramètres de biais et de stickiness. Tout d'abord nous
Mis en avant
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Mis en avant
Cet exposé traite des problèmes d'estimation de modèle pour les modèles de mélanges finis; dans un cadre non paramétrique. En particulier, nous nous intéressons aux méthodes permettant d'obtenir des estimateurs consistant du modèle, ainsi qu'aux méthodes permettant de valider le |
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Lévy processes with infinite jump activity present intricate stochastic dynamics. In this work, we focus on the non-parametric estimation of the increment density for both the entire process and the small-jump component. We develop spectral estimators, establish their convergence rates,
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Empirical evidence shows that calibrating exponential Lévy models by options with different maturities leads to conflicting information. In other words, the stationarity implicitly assumed in the exponential Lévy model is not satisfied. An identifiable time-inhomogeneous Lévy model is proposed that |
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