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PS : Davide Giraudo (IRMA, Strasbourg) : Détection de rupture dans un échantillon de loi de type Pareto via une U-statistique

27 mars / 11:15 - 12:15

On cherche à déterminer si les observations d’un échantillon sont issues de réalisations de variables aléatoires de même loi de type Pareto, c’est-à-dire dont la queue se comporte comme une puissance négative fois une fonction à variations lentes. Pour cela, nous proposons un test basé sur une U-statistique construite en divisant l’échantillon en blocs de même taille et à regarder la différence moyenne entre les estimateurs de Hill basés sur des paires de blocs. Nous fournirons les garanties théoriques ainsi que pratiques de ce test. Il s’agit d’un travail réalisé en collaboration avec Armelle Guillou, disponible ici  https://hal.science/IRMASTAT/hal-05424414v1.

PS : Davide Giraudo (IRMA, Strasbourg) : Détection de rupture dans un échantillon de loi de type Pareto via une U-statistique

Détails

  • Date : 27 mars
  • Heure :
    11:15 - 12:15
  • Catégorie d’Évènement:

Lieu

  • Bâtiment Fermat, salle 4205

Organisateur

  • Ester Mariucci