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Julien Worms

Maître de conférences en mathématiques
 
Equipe : Probabilités et statistiques
 
Contact :

UFR de Sciences de l’UVSQ

Bâtiment Fermat, bureau 2311

45 avenue des Etats Unis

78035 Versailles cedex

Tél : 01 39 25 46 16
pour m’envoyer un courriel

Membre de l’équipe pédagogique du Master professionnel Ingénierie de la Statistique

Co-organisateur du séminaire de probabilités et statistique du LMV

Lien vers la page consacrée à mes enseignements

Curriculum Vitae

 

Thèmes de recherche

Théorèmes limites (principes de grandes déviations et déviations modérées), statistique asymptotique, statistique des valeurs extrêmes, méthodes de vraisemblance empirique, analyse de survie

Autres centres d’intérêt

Théorèmes limites pour martingales, auto-normalisation, fiabilité, statistique séquentielle, analyse de données multivariées

 

Publications

  • Moderate deviations for stable Markov chains and regression models, Electronic Journal of Probability, volume 4, article 8, p.1-28 (1999)
  • Principes de déviations modérées pour des martingales autonormalisées, Comptes-Rendus de l’Académie des Sciences, série I, volume 330 (no 10), p. 909-914 (2000)
  • Moderate deviations for some dependent variables , Part 1 : martingales, Mathematical Methods of Statistics, Volume 10, number 1 (2001)
  • Moderate deviations for some dependent variables, Part 2 : some kernel estimators, Mathematical Methods of Statistics, Volume 10, number 2, pp 161-193 (2001)
  • Large and moderate deviations upper bounds for the Gaussian autoregressive process", Statistics and Probability Letters, Volume 51, Issue 3, pp 235-243 (2001)
  • (en coll. avec A.Mokkadem et M.Pelletier) Large and moderate deviations principles for kernel estimation of a multivariate density and its partial derivatives, Australian and New Zealand Journal of Statistics, Volume 47, Issue 4, p.489-502 (2005)
  • (en coll. avec A.Mokkadem et M.Pelletier) A large deviations upper bound for the kernel mode estimator, Theory of Probability and its Applications, Volume 50, Issue 1, p.153-165 (2006)
  • (en coll. avec R.Worms) Estimation of second order parameters using probability weighted moments, ESAIM : Probability and Statistics, volume 16 (1), pp 97-113 (2012) (lien)
  • (en coll. avec R.Worms) Empirical likelihood based confidence regions for first order parameters of heavy tailed distributions, Journal of Statistical Planning and Inference, Volume 141, Issue 8, August 2011, Pages 2769-2786 (lien)
  • (en coll. avec R.Worms) A test for comparing tail indices for heavy tailed distributions via empirical likelihood, Communications in Statistics : Theory and Methods, Volume 44, Pages 3289-3302 (2015, accepté en 2013) (lien)
  • (en coll. avec R.Worms) New estimators of the extreme value index under random right censoring, for heavy-tailed distributions, Extremes, Volume 17, Issue 2, Pages 337-358 (2014) (lien)
  • (en coll. avec R.Worms) A Lynden-Bell integral estimator for extremes of randomly truncated data, Statistics and Probability Letters, Volume 109, Pages 106-117, (2016) (lien)

 

Travaux soumis

  • (en coll. avec R.Worms) Moment estimators of the extreme value index for randomly censored data in the Weibull domain of attraction (lien HAL)

 

Autres documents

  • Principes de déviations modérées pour des martingales et applications statistiques, Thèse de Doctorat de l’Université de Marne-la-Vallée, soutenue le 21 janvier 2000 , Directrice de Thèse : Marie Duflo (introduction et résumé des chapitres : gzipped postscript)
  • Guide introductif et aide-mémoire pour le logiciel SAS (lien vers le fichier pdf)
  • Document d’aide à l’utilisation basique du module ETS (Séries Chronologiques) de SAS (lien vers le fichier pdf)
  • The Speedup test : a statistical methodology for programme speedup analysis and computation(en collaboration avec S.Touati ; contribution statistique dans le domaine de l’optimisation de performance ; paru dans Journal of Concurrency and Computation : Practice and Experience, 2013, Vol 25 (10), pp 1410-1426, lien)
  • Parametric and Non-Parametric Statistics for Program Performance Analysis and Comparison (en collaboration avec S.Touati ; Rapport de recherche INRIA numéro 8875, mars 2016)

 

Communications orales récentes

  • Séminaire de probabilités et statistique du Laboratoire de Mathématiques de Versailles : Vraisemblance empirique : concepts et propriétés de base (6 janvier 2009, transparents)
  • Séminaire co-organisé par le Département de Statistique de l’Université Catholique de Leuven (KUL) : Estimation de paramètres de second ordre via les moments pondérés (5 mars 2009)
  • 41èmes journées françaises de Statistique, Bordeaux Mai 2009 : Estimation des paramètres de second ordre par la méthode des moments pondérés
  • Séminaire de probabilités et statistique du Laboratoire de Mathématiques de Versailles : Régions de confiance pour les paramètres de 1er ordre d’une loi à queue lourde par utilisation de la vraisemblance empirique (7 juin 2011)
  • Journées internationales de probabilités et statistique JIPS 2011 (Alger), conférence invitée : Sur les méthodes de vraisemblance empirique et sur la statistique des valeurs extrêmes (22 nov 2011)
  • Séminaire tournant de statistique de l’IRMAR (Rennes) : Nouveaux estimateurs de l’indice des valeurs extrêmes dans le cas censuré : problématique et résultats empiriques (1er Juin 2012)
  • 1ère conférence de l’International Society for Nonparametric Statistics (Chalkidiki/Thessalonique, Grèce) : About empirical likelihood-based confidence regions in extreme values statistics (juin 2012)
  • Séminaire du laboratoire ARS de l’Université de Bretagne Occidentale : Enjeux théoriques et pratiques de l’usage des tests statistiques en S.H.S. (17 déc. 2012)
  • Séminaire du LMAC (Univ. Techn. de Compiègne) : Nouveaux estimateurs de l’indice des valeurs extrêmes dans le cas de données censurées (26 nov. 2013)
  • Séminaire du laboratoire EQUIPPE (Univ. Lille 3) : Nouveaux estimateurs de l’indice des valeurs extrêmes dans le cas de données censurées (5 déc. 2013)
  • 48èmes Journées Françaises de Statistique (Montpellier) : Analyse statistique des valeurs extrêmes pour des échantillons aléatoirement censurés (30 mai 2016)

Mise à jour : 15 sept 2016