BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Laboratoire de Mathématiques de Versailles - ECPv6.15.20//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Laboratoire de Mathématiques de Versailles
X-ORIGINAL-URL:https://lmv.math.cnrs.fr
X-WR-CALDESC:Évènements pour Laboratoire de Mathématiques de Versailles
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Paris
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20170326T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20171029T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20180325T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20181028T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20190331T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20191027T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20200329T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20201025T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20210328T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20211031T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20220327T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20221030T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210126T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20210126T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20201113T161350Z
LAST-MODIFIED:20210129T075852Z
UID:8731-1611660600-1611664200@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Thanh-Mai Pham-Ngoc (Paris-Saclay) : déconvolution statistique de l’équation de Fokker-Planck libre à temps fixé
DESCRIPTION:We are interested in reconstructing the initial condition of the free Fokker-Planck equation from the observation of a Dyson Brownian motion at a given time\nt>0. We propose a nonparametric estimator of the density of the initial condition obtained by performing the free deconvolution thanks to the subordination method for which probabilistic tools have been developed recently by Arizmendi\, Tarrago and Vargas (2020). Our statistical procedure is original as it involves the resolution of a fixed point equation and a (classical) deconvolution by a Cauchy distribution. We obtain convergence rates for the quadratic risk for Sobolev regularity classes and super-smooth densities. To this end\, the key tool is the study of the fluctuation of random matrices. Eventually\, we show that our procedure performs numerically nicely.\n\n\n\n\nThis is a joint work with M. Maïda\, T. D. Nguyen\, V. Rivoirard and V. C. Tran.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-thanh-mai-pham-ngoc-paris-saclay-deconvolution-statistique-de-lequation-de-fokker-planck-libre-titre-a-confirmer/
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201208T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20201208T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20201103T133700Z
LAST-MODIFIED:20201211T163349Z
UID:8676-1607427000-1607430600@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Alexis Devulder (LMV UVSQ) : Marches aléatoires et processus de branchement dans des environnements gaussiens corrélés
DESCRIPTION:Nous étudions les probabilités de persistance annealed pour des marches aléatoires dans des environnements aléatoires gaussiens corrélés. A partir de ces résultats de persistance\, nous pouvons déduire des propriétés de processus de branchement avec lois de reproduction dépendant du temps\, géométriquement distribuées avec des paramètres corrélés. Plus précisément\, nous obtenons des estimations de la queue de distribution de la population totale\, de la population maximale\, et du temps d’extinction de ces processus de branchement\, sous la loi annealed. Pour obtenir ces résultats\, nous utilisons les probabilités de persistance de certains processus Gaussiens\, dont le mouvement Brownien fractionnaire\, ce qui nous permet d’estimer la probabilité que ces processus gaussiens dépassent $-x$ avant $y$\, pour $x$ (grand) et $y$ satisfaisant certaines conditions. Il s’agit d’un travail en commun avec Frank Aurzada\, Nadine Guillotin-Plantard et Françoise Pène.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-alexis-devulder-lmv-uvsq-date-a-confirmer-marches-aleatoires-et-processus-de-branchement-dans-des-environnements-gaussiens-correles/
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201201T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20201201T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20201103T133954Z
LAST-MODIFIED:20201203T134744Z
UID:8678-1606822200-1606825800@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Jonathan Husson (ENS Lyon) : Large deviations for the largest eigenvalue of random matrices
DESCRIPTION:In large deviation theory\, we consider sequences of random variables that converge towards a limit and we try to evaluate how the probability that they take other values decays. Aside from Gaussian matrices for which explicit formulas are known to describe the spectrum\, little is known of the large deviations for the empirical measure or the largest eigenvalue in the general case. In this talk\, I will consider sub-Gaussian random matrix models and I will explain how to use spherical integrals to obtain large deviation principles for the largest eigenvalue of those matrices. \n[ L’exposé sera virtuel et se déroulera sur Zoom. Contacter l’organisateur Alexis Devulder pour obtenir les codes de connexion. ]
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-jonathan-husson-ens-lyon-date-a-confirmer-titre-a-venir/
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201110T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20201110T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20201020T151536Z
LAST-MODIFIED:20201113T161304Z
UID:8592-1605007800-1605011400@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Cécile Mailler (Bath University) : Trouver les chemins les plus courts dans un graphe en utilisant l'apprentissage par renforcement
DESCRIPTION:Comment une colonie de fourmis trouve-t-elle le chemin le plus court entre son nid et une source de nourriture sans autre forme de communication que les traces de phéromones que chaque fourmi dépose derrière elle ? Une réponse proposée dans la littérature de biologie est que les fourmis suivent un algorithme d’apprentissage par renforcement. \nDans ce travail en commun avec Daniel Kious (Bath) et Bruno Schapira (Marseille)\, nous proposons un nouveau modèle probabiliste pour ce phénomène dans lequel le nid et la nourriture sont deux noeuds marqués dans un graphe fini. Les fourmis effectuent des marches aléatoires successives du noeud « nid’’ au noeud « nourriture’’\, et la distribution de la n-ième marche dépend des trajectoires des (n-1) marches précédentes par un procédé de renforcement linéaire. \nEn utilisant des méthodes d’approximation stochastique\, des couplage avec des processus d’urnes\, et la méthode des circuits électriques pour les marches aléatoires\, nous montrons que dans ce modèle\, les fourmis finissent en effet par trouver le chemin le plus court entre leur nid et la nourriture. \nLe séminaire aura lieu en visio : Lien pour participer / ID de réunion : 952 0882 6496 / code : 915553
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-cecile-mailler-bath-univ/
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201103T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20201103T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20201009T143255Z
LAST-MODIFIED:20201109T081116Z
UID:8558-1604403000-1604406600@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Emilie Chautru (Mines Paristech) : Simulation continue de processus tempête
DESCRIPTION:Les processus tempête constituent des modèles prototypes pour l’étude des extrêmes spatiaux. De manière classique\, ils sont simulés en un nombre fini de points\, déterminés a priori\, à l’intérieur un domaine choisi. Nous proposons ici un nouvel algorithme permettant de les simuler sur un ensemble continu\, comme un hyperrectangle ou une boule\, en dimension quelconque. Son principe est de générer en amont les ingrédients essentiels caractérisant le processus\, puis d’en déduire la valeur en tout point du domaine\, choisi a posteriori. Cette approche pourrait s’avérer particulièrement utile pour étudier les propriétés géométriques des processus tempête. Une attention toute particulière est portée sur l’efficacité de la routine : en introduisant et exploitant la notion de domaine d’influence relative de chaque tempête\, le temps de calcul est considérablement réduit. En outre\, plusieurs parties de l’algorithme s’avèrent être parallélisables. \nSéminaire en visio : Lien pour suivre le séminaire.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/expose-demilie-chautru/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2105
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201013T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20201013T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20201009T141121Z
LAST-MODIFIED:20201016T130517Z
UID:8556-1602588600-1602592200@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Alain Rouault (LMV UVSQ) Analyse spectrale et grandes déviations : 10 ans déjà
DESCRIPTION:Dans la théorie des polynômes orthogonaux\, les règles de sommation sont des relations remarquables entre d’une part une entropie mettant en jeu une mesure de référence et d’autre part une fonctionnelle des coefficients de récurrence. Je donnerai une courte introduction historique depuis le théorème de Szegö sur le cercle jusqu’à celui de Killip-Simon sur la droite. Depuis 10 ans\, nous avons découvert qu’il était possible de retrouver ces règles de sommation et d’en établir de nouvelles en considérant les fonctionnelles positives comme des fonctions de taux réglant les grandes déviations de mesures spectrales (pondérées) dans des modèles de matrices aléatoires. Cette méthode probabiliste s’avère particulièrement robuste et s’applique à des modèles non pris en compte par l’analyse spectrale classique. \nExposé issu de travaux en collaboration avec F.Gamboa (Toulouse) et J.Nagel (Dortmund)
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/analyse-spectrale-et-grandes-deviations-10-ans-deja/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2105
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200428T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20200428T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20200226T133406Z
LAST-MODIFIED:20200330T101807Z
UID:7497-1588073400-1588077000@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Emilie Chautru (Mines ParisTech) : Champs aléatoires max-stables dans une optique géostatistique : REPORTÉ
DESCRIPTION:In many geostatistical applications (soil contamination evaluation\, mining resources estimation)\, the physical phenomenon under study cannot be observed more than a small number of times. When it is modeled as a random field\, this raises the question of how to assess its characteristics from a single realization. To determine when it is even possible\, a geostatistical tool named the integral range is introduced. It characterizes the statistical fluctuations of a random field at large scale\, and is thus intricately linked to the concepts of ergodicity and mixing. When applied to excursion sets of a max-stable process\, we show how it relates to its dependence structure\, thereby completing results established by Erwan Koch in a spatial risk context. From this primary analysis\, we derive a new estimator of the extremal coefficient function\, the spatial asymptotics of which are explored in a continuous domain framework. (Collaboration with Marine Demangeot and Anne Sabourin)
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-emilie-chautru-ecole-des-mines-titre-a-preciser-date-a-confirmer/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200331T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20200331T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20200226T132529Z
LAST-MODIFIED:20200330T093831Z
UID:7494-1585654200-1585657800@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Pierre-André Zitt (Univ. Paris-Est Marne-la-Vallée) : ANNULÉ
DESCRIPTION:Suite à la fermeture de l’université à cause de l’épidémie de Covid19\, le séminaire est annulé.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-pierre-andre-zitt-univ-gustave-eiffel-ex-upem-titre-a-preciser/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200303T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20200303T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20200113T083759Z
LAST-MODIFIED:20200306T084438Z
UID:7298-1583235000-1583238600@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : François Bachoc (Univ. Toulouse) : Valid confidence intervals post-model-selection
DESCRIPTION:In this talk\, I will first introduce the post-model-selection inference setting\, that has recently been subject to intensive investigation. In the case of Gaussian linear regression\, I will review the post-model-selection confidence intervals suggested by Berk et al (2013). These intervals are meant to cover model-dependent regression coefficients\, that depend on the selected set of variables. I will present some personal contributions on an adaptation of these confidence intervals to the case where the targets of inference are linear predictors. Then\, I will present an extension of these confidence intervals to non-Gaussian and non-linear settings. The suggested more general intervals will be supported by asymptotic results and numerical comparisons with other intervals recently suggested in the literature.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-francois-bachoc-toulouse-valid-confidence-intervals-post-model-selection/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200128T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20200128T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20191108T155208Z
LAST-MODIFIED:20200131T084946Z
UID:6848-1580211000-1580214600@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Zacharie Naulet (Univ. Paris Saclay) : Optimal disclosure risk assessment
DESCRIPTION:Protection against disclosure is a legal and ethical obligation for agencies releasing microdata files for public use. Any decision about releasing data  is supported by the estimation of measures of disclosure risk. The most common measure is arguably the number $\tau_{1}$ of sample unique records that are population uniques. We first study nonparametric estimation of $\tau_{1}$. We introduce a class of linear estimators of $\tau_{1}$ that are simple\, computationally efficient and scalable to massive datasets\, and we give uniform theoretical guarantees for them. We then establish a lower bound for the minimax NMSE for the estimation of $\tau_{1}$.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-zacharie-naulet-univ-paris-saclay-titre-a-venir/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200121T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20200121T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20191008T134712Z
LAST-MODIFIED:20200124T141522Z
UID:6640-1579606200-1579609800@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Elena Di Bernardino (CNAM) : Lipschitz-Killing curvatures of excursion sets for two-dimensional random fields
DESCRIPTION:Lipschitz-Killing (LK) curvatures are geometrical tools which permit to analyze d dimensional objects. Considering a black and white image in dimension d= 2\, there are three LK curvatures: the surface area\, the half perimeter and the Euler characteristic. Each of them brings distinct information on the geometry of the black (resp. white) zone. The surface area is related to its occupation density\, the perimeter to its regularity and the Euler characteristic to its connectivity. Considering real-life data as a realization of a random field and analyzing them with the help of Lipschitz-Killing curvatures is an effective approach that has already been successfully applied in various disciplines in the past decades. For instance\, in cosmology\, the question of Gaussianity and anisotropy of the Cosmic Microwave Background radiation has been tackled in a huge amount of publications. A similar methodology is also applied for analyzing the distribution of galaxies. Another domain where the LK curvatures are used as methodological tools is in medical imaging as\, for example\, brain imaging or mammograms. In this context\, the main purpose could be to find the locations of high brain activity or to study the breast density. In our papers\, we study the three Lipschitz-Killing curvatures for the excursion sets of a 2-dimensionalstandard (centered and unit variance) stationary isotropic random field X. These geometrical characteristics can be estimated without bias if the field satisfies a kinematic formula\, such as a smooth Gaussian field or some shot noise fields. If the field is Gaussian\, we show how to remove the constraining assumption that the field is standard. To cope with the unknown location and scale parameters of X\, we introduce novel fundamental quantities called effective level and effective spectral moment and we propose unbiased and asymptotically normal estimators of these parameters. Finally\, we use these tools to build a test to determine if two images of excursion sets can be compared. This test is applied on both synthesized and real mammograms. Meanwhile\, we establish the consistency of the empirical variance estimators of the third LK curvature under a weak condition on the correlation function of X. \nTravail en collaboration avec  H. Biermé\, C. Duval et A. Estrade
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-elena-di-bernardino-cnam-on-the-excursion-area-of-perturbed-gaussian-fields/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200114T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20200114T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20191008T134330Z
LAST-MODIFIED:20200127T110247Z
UID:6638-1579001400-1579005000@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Lionel Truquet (ENSAI\, Univ. Rennes 1) : Modelling non stationarity from perturbation techniques for Markov chains
DESCRIPTION:Relaxing the stationarity assumption in time series analysis is a challenging problem. We will present an approach based on Markov chain techniques through a notion called local stationarity and which consists in replacing the usual asymptotic by an « infill » one. \nThe main idea is to consider time-inhomogenous Markov chains for which two successive Markov kernels are closer when the sample size increases. Such new infill  asymptotics will be shown to be fundamental to give a meaning to local statistical inference when the Markov kernels depend on a functional parameter. In particular\, we use contraction properties of Markov kernels to control the local approximation of the time-inhomogenous Markov chain by a stationary one. As a consequence\, many parametric geometrically ergodic Markov chain models have a locally stationary version. \nTo recover the standard nonparametric rates of convergence for estimating functional parameters\, we combine mixing properties of the Markov chains (for controlling variance terms) and differentiability properties of some families of invariant probability measures depending on a parameter (for controlling bias terms). As a consequence\, we obtain a first theory for defining time-inhomogenous Markov chains models compatible with nonparametric statistical inference.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-lionel-truquet-ensai-univ-rennes-1-titre-a-venir/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191217T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20191217T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20191111T094122Z
LAST-MODIFIED:20191217T160341Z
UID:6851-1576582200-1576585800@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Jonathan Husson (ENS-Lyon\, UPMA) : ANNULÉ
DESCRIPTION:Résumé à venir
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-jonathan-husson-ens-lyon-upma-titre-a-venir/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191203T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20191203T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20191008T133215Z
LAST-MODIFIED:20191206T085450Z
UID:6636-1575372600-1575376200@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Xinxin Chen (ICJ\, Univ. Lyon I) : Branching random walk and branching Brownian motion on small maximum
DESCRIPTION:We are interested in the maximum of supercritical branching random walk or branching Brownian motion in the real line\, which under some mild condition\, shifted by $a*n-b\log n$\, converges in law to some non-degenerate distribution. We first study the lower and moderate deviation probabilities for this convergence and obtain different regimes in Schröder case and Bëtcher case. Next\, we consider the process conditioned on atypically small maximum and describe its behaviours. This is based on the joint works with Hui He and Bastien Mallein.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-xinxin-chen-icj-univ-lyon-i-titre-a-venir/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191112T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20191112T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20191008T133017Z
LAST-MODIFIED:20191118T092445Z
UID:6634-1573558200-1573561800@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Tianyi Bai (LAGA\, Univ. P13) : Cover time for random walks on trees
DESCRIPTION:In this talk we study the cover time\, i.e. the duration to visit every site of a finite graph. In 2012\, Ding et al. published an inspiring result that the asymptotics of the cover time can be estimated by the maximum of the corresponding discrete gaussian free field for general graphs\, and since then people have begun looking for sharper results\, starting with trees. I will present these ideas (local time\, Ray-Knight theorem\, extremal landscape) leading to sharp estimates of the cover time for trees.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-tianyi-bai-laga-univ-p13-titre-a-venir/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191105T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20191105T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20191008T132745Z
LAST-MODIFIED:20191108T154921Z
UID:6632-1572953400-1572957000@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Grégoire Ferré (CERMICS-ENPC) : Sampling (constrained) random matrices without matrices
DESCRIPTION:Random matrices appear in various theoretical and practical fields\, from quantum physics to applied finance. The spectrum of random matrices plays an important role in such areas\, for instance by quantifying random energy levels or estimating covariance matrices. In the regime of a large number of entries\, such a spectrum very often shows a universal limit behaviour\, which depends on the ensemble at hand.  \nAnother interesting problem is that of fluctuations of such a spectrum. This is an issue for instance in disordered systems\, where one is interested in the spectrum conditioned on having a certain amount of positive eigenvalues (stable directions). Studying numerically this issue is made difficult because the conditioning event is generally very rare\, so a naive rejection method drawing matrices is inefficient. In this talk\, I will present briefly a numerical and theoretical study of such conditioned Coulomb gases in view of [Chafai\, Ferré\, Stoltz\, 2019].
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-gregoire-ferre-cermics-enpc-titre-a-venir/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191015T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20191015T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20191008T132405Z
LAST-MODIFIED:20191028T090732Z
UID:6630-1571139000-1571142600@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Maxime Février (Paris Sud) Fluctuations des statistiques linéaires spectrales pour les matrices de Wigner déformées
DESCRIPTION:Les matrices de Wigner sont de grandes matrices aléatoires Hermitiennes à coefficients indépendants identiquement distribués\, dont le spectre est désormais bien compris. Dans cet exposé\, nous nous intéresserons aux fluctuations du spectre de matrices de Wigner déformées de la forme W+D\, où W est une matrice de Wigner et D une matrice diagonale déterministe. Comme attendu\, les fluctuations sont Gaussiennes d’ordre 1/N (N est la taille de la matrice) dont on discutera l’espérance et la variance. Travail en collaboration avec Sandrine Dallaporta.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-maxime-fevrier-paris-sud-fluctuations-des-statistiques-lineaires-spectrales-pour-les-matrices-de-wigner-deformees/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191001T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20191001T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190913T075331Z
LAST-MODIFIED:20191004T073056Z
UID:6173-1569929400-1569933000@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Nathan Noiry (Modal'X\, Univ. Nanterre) : Spectre de matrices aléatoires déformées
DESCRIPTION:Dans cet exposé\, on s’intéressera au spectre de grandes matrices aléatoires symétriques dont les coefficients sont i.i.d. centrés et réduits. Après avoir motivé l’étude de telles matrices\, j’énoncerai un théorème de convergence des valeurs propres dû à Eugène Wigner. La démonstration sera l’occasion d’introduire la méthode de la résolvante\, très utilisée dans la théorie des matrices aléatoires. Dans un second temps\, on s’intéressera à l’effet d’une perturbation additive par une matrice de rang un sur le modèle. Dans ce contexte\, l’étude de la mesure spectrale associée au vecteur propre de la perturbation m’a permis de revisiter certains résultats concernant l’apparition de valeurs propres « aberrantes » (outliers) et d’en obtenir de nouveaux au sujet des vecteurs propres.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-nathan-noiry-modalx-univ-nanterre-titre-a-venir/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190611T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190611T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190607T084513Z
LAST-MODIFIED:20190613T150229Z
UID:5494-1560252600-1560256200@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Oleksiy Khorunzhiy (LMV) :  Loi de Poisson\, polynômes de Bell et graphes aléatoires
DESCRIPTION:En utilisant le Théorème Central Limite et le Théorème Locale Limite\, nous étudions le comportement asymptotique de polynômes de Bell $B_k(x)$ à la limite lorsque k et x tendent vers l’infini\, $k\,x\to\infty$. Ces polynômes B_k(x) représentent les k-ièmes moments de la distribution de Poisson P(x) qui sont\, à leur tour\, liés avec ceux de la distribution de degré d’un sommet de graphes aléatoires.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-oleksiy-khorunzhiy-lmv-loi-de-poisson-polynomes-de-bell-et-graphes-aleatoires/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190514T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190514T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190419T133757Z
LAST-MODIFIED:20190523T080443Z
UID:4883-1557833400-1557837000@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Lucas Gerin (CMAP\, Ecole Polytechnique) : Permutations aléatoires contraintes et excursion brownienne
DESCRIPTION:On s’intéresse à certaines permutations aléatoires avec « contraintes » : elles évitent des sous-permutations fixées. Lorsque l’on simule une telle permutation il semble\, selon le type de contraintes\, apparaître une forme limite déterministe ou au contraire une limite brownienne. Le but de cet exposé est d’expliquer ce genre de phénomènes en établissant une connexion entre ces permutations et des (grands) arbres aléatoires. Cette connexion a plusieurs conséquences combinatoires.\n(Basé sur des travaux en commun avec F.Bassino\, M.Bouvel\, V.Féray\, M.Maazoun\, A.Pierrot).
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-lucas-gerin-cmap-ecole-polytechnique-permutations-aleatoires-contraintes-et-excursion-brownienne/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190402T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190402T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190328T133122Z
LAST-MODIFIED:20190416T123456Z
UID:4722-1554204600-1554208200@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Gabriela Ciolek (Telecom ParisTech) : Concentration inequalities for regenerative and Harris recurrent Markov chains with applications to statistical learning
DESCRIPTION:Concentration inequalities are very often a crucial step in deriving many results in statistical learning. The purpose of this talk is to present exponential and polynomial tail maximal inequalities for regenerative Markov chains. All constants involved in the bounds are given in an explicit form which can be advantageous in practical considerations. We show that the inequalities obtained for regenerative Markov chains can be easily generalized to a Harris recurrent case. Furthermore\, we provide one example of application of presented inequalities in statistical learning theory and obtain generalization bounds for mimimum volume set estimation problem when the data are Markovian. Minimum volume set estimation problem is (unsupervised) anomaly/novelty detection algorithm used in a setting when we deal with unlabelled dataset.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-gabriela-ciolek-telecom-paristech-concentration-inequalities-for-regenerative-and-harris-recurrent-markov-chains-with-applications-to-statistical-learning/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190326T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190326T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190320T132843Z
LAST-MODIFIED:20190416T123044Z
UID:4720-1553599800-1553603400@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Mylène Maïda (Université Lille 1) : Grandes déviations pour la plus grande valeur propre de la somme de deux matrices aléatoires
DESCRIPTION:Si on se donne deux matrices hermitiennes A et B de spectre connu\, la description du spectre de leur somme A+B est un problème classique et difficile. Dans le cas ou les matrices sont aléatoires et de grande taille\, on sait depuis quelques années que la théorie des probabilités libres est un outil efficace pour répondre à la question\, en particulier lorsque que les vecteurs propres de B sont en position générique par rapport à ceux de A. De nombreux résultats\, notamment sur les fluctuations des valeurs propres extrêmes ont été récemment obtenus dans ce cadre. Dans un travail en commun avec Alice Guionnet (CNRS et ENS Lyon)\, nous nous sommes intéressées plus particulièrement aux grandes déviations de la plus grande valeur propre de la somme.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-mylene-maida-universite-lille-1-grandes-deviations-pour-la-plus-grande-valeur-propre-de-la-somme-de-deux-matrices-aleatoires/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190319T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190319T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190308T091330Z
LAST-MODIFIED:20190918T074010Z
UID:4409-1552995000-1552998600@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Clément Albert (CMAP) : Estimation des limites d’extrapolation par des lois des valeurs extrêmes : application à des données environnementales
DESCRIPTION:L’estimation des quantiles extrêmes demeure un problème majeur. Durant cet exposé\, le problème est traité dans le cadre du modèle des lois à queue de distribution de type « log-Weibull » généralisé\, où le logarithme de l’inverse de la fonction de risque cumulé est supposée à variation régulière étendue. Dans un premier temps\, nous nous intéressons au comportement asymptotique de l’erreur (relative) d’extrapolation associée à l’estimateur Exponential Tail\, un estimateur non-paramétrique des quantiles extrêmes basé sur la théorie des valeurs extrêmes. Nous montrons que l’erreur d’extrapolation peut-être interprétée comme le reste d’ordre un d’un développement de Taylor. Des conditions nécessaires et suffisantes sont fournies de telle sorte que l’erreur tende vers zéro quand la taille de l’échantillon augmente. De manière originale\, ces conditions mènent à une sous-division du domaine d’attraction de Gumbel en trois sous-parties. Des équivalents de l’erreur d’extrapolation sont également donnés et leur précision est illustrée numériquement.\nDeuxièmement\, nous proposons de nouveaux estimateurs des paramètres du modèle des lois àqueue de distribution de type « log-Weibull » généralisé. Leur normalité asymptotique est établie et leur comportement en pratique est illustré sur données simulées.\nEnfin\, nous combinons les résultats précédents afin de définir un estimateur de l’erreur d’extrapolation. Cet estimateur est utilisé pour estimer les limites d’extrapolation associées à deux jeux de données réelles\, le premier composé de vitesses instantanées de vent relevées à Reims et l’autre de débits journaliers du Rhône. Nous montrons que\, alors qu’il est possible d’extrapoler assez loin dans le premier cas\, l’extrapolation est grandement limité pour le deuxième jeu de données.\nTravail en collaboration avec Anne Dutfoy et Stéphane Girard.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-clement-albert-cmap-estimation-des-limites-dextrapolation-par-des-lois-des-valeurs-extremes-application-a-des-donnees-environnementales/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190312T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190312T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190308T090812Z
LAST-MODIFIED:20190315T082441Z
UID:4406-1552390200-1552393800@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Xiaolin Zeng (IRMA\, Université de Strasbourg) : Marche renforcée\, opérateur aléatoire et mouvements Browniens en interaction
DESCRIPTION:On commencera par introduire le modèle de marche renforcée linéaire par arête\, conçu par Diaconis dans les années 80\, généralisant le modèle d’urne de Pólya. Nous expliquons ensuite que la marche renforcée est une marche aléatoire en milieu aléatoire\, et donnons une façon de décrire la loi de l’environnement en utilisant un opérateur de Schrödinger aléatoire ; en particulier\, nous donnons l’heuristique sur la preuve que la marche renforcée en dimension deux est récurrente. Finalement si le temps permet nous donnons une caractérisation de cette loi d’environnement en définissant une famille de mouvements Browniens en interaction\, où la loi d’environnement soit la loi du temps d’atteinte d’un hyperplan de ces Browniens.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-xiaolin-zeng-irma-universite-de-strasbourg-marche-renforcee-operateur-aleatoire-et-mouvements-browniens-en-interaction/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190219T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190219T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190212T155159Z
LAST-MODIFIED:20190918T073756Z
UID:4201-1550575800-1550579400@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Adrien Mazoyer (UQAM\, Université du Québec à Montréal) : Modèles de mutation : étude probabiliste et estimation paramétrique
DESCRIPTION:Les modèles de mutations décrivent le processus d’apparitions rares et aléatoires de mutations au cours de la croissance d’une population de cellules. Les échantillons obtenus sont constitués de nombres finaux de cellules mutantes\, qui peuvent être couplés avec des nombres totaux de cellules ou un nombre moyen de cellules en fin d’expérience. Le modèle classique\, dit de Luria-Delbrück\, suppose que les développements cellulaires des cellules s’effectuent selon un processus de Yule. On peut dans ce cas expliciter la loi du nombre final de mutantes. Elle dépend de deux paramètres\, qui sont le nombre moyen de mutations et le paramètre de fitness (rapport des taux de croissance des deux types de cellules). Le problème statistique consiste à estimer ces paramètres au vu d’un échantillon de nombres finaux de mutantes. Diviser l’estimation du nombre moyen de mutations par le nombre total de cellules permet alors d’estimer la probabilité d’apparition d’une mutation au cours d’une division cellulaire qui est le véritable paramètre d’intérêt. L’estimation de cette probabilité est d’une importance cruciale dans plusieurs domaines de la médecine et de biologie : rechute de cancer\, résistance aux antibiotiques de Mycobacterium Tuberculosis\, etc. Cependant\, les hypothèses de modélisation classiques sont irréalistes : durées de vie exponentielles\, indépendance\, taille finale de la population constante\, absence de mort cellulaire… Il est donc nécessaire de disposer de méthodes d’estimation robustes pour lesquelles le biais\, en particulier sur la probabilité de mutation\, reste le moins sensible possible aux hypothèses de modélisation. Dans cet exposé\, nous présenterons un modèle de mutations permettant de considérer des processus de croissance inhomogènes en temps\, tout en généralisant les extensions déjà étudiées. Le problème statistique sera également traité: différentes méthodes d’estimation seront exposées\, et quelques sources de biais seront illustrées à l’aide d’études de simulation. Tous les résultats présents dans cet exposé ont par ailleurs été implémentés sous forme d’un package R qui sera brièvement présenté.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/adrien-mazoyer-uqam-universite-du-quebec-a-montreal-modeles-de-mutation-etude-probabiliste-et-estimation-parametrique/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190212T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190212T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190212T155018Z
LAST-MODIFIED:20190416T122544Z
UID:4199-1549971000-1549974600@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Charles Tillier (Telecom ParisTech) : Estimation in semi-parametric transformation boundary regression models
DESCRIPTION:Boundary regression models naturally arise in many applications for instance when analysing auctions or records but also in production frontiers and image\nanalysis. Before fitting a regression model it is very common to transform the response variable to gain effciency in the statistical inference. In this talk\, we will consider parametric transformations that induce independence of the error distribution from the points of measurements. In such a context\, if the transformation of the response is monotone\, the attractive feature is that one may recover the original functional dependence in an easy manner. The main purpose of this talk is to investigate the consistency of an estimator based on a minimum distance approach in the context of nonparametric regression models with one-sided errors. In particular\, we estimate the transformation parameter\nand give mild model assumptions under which the estimator is consistent\, for both random covariates and fixed design points. The small sample behavior will be shown in a simulation study using the so-called Yeo-Johnson transformations.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/charles-tillier-telecom-paristech-estimation-in-semi-parametric-transformation-boundary-regression-models/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190205T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190205T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190212T154833Z
LAST-MODIFIED:20190416T122415Z
UID:4197-1549366200-1549369800@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Michael Wallner (Université de Bordeaux) : Periodic Pólya Urns and Asymptotics of Triangular Young tableaux
DESCRIPTION:Pólya urns are urns where at each unit of time a ball is drawn uniformly at random and is replaced by some other balls according to its colour. We introduce a more general model : The replacement rule depends on the colour of the drawn ball and the value of the time mod p.\nOur key tool are generating functions\, which encode all possible urn compositions after a certain number of steps. The evolution of the urn is then translated into a system of differential equations and we prove that the moment generating functions are D-finite. From these we derive asymptotic forms of the moments. When the time goes to infinity\, we show that these periodic Pólya urns follow a rich variety of behaviours : their asymptotic fluctuations are described by a family of distributions\, the generalized Gamma distributions\, which can also be seen as powers of Gamma distributions.\nFurthermore\, we establish some enumerative links with other combinatorial objects\, and we give an application for a new result on the asymptotics of Young tableaux : This approach allows us to prove that the law of the lower right corner in a triangular Young tableau follows asymptotically a product of generalized Gamma distributions. This is joint work with Cyril Banderier and Philippe Marchal.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/michael-wallner-universite-de-bordeaux-periodic-polya-urns-and-asymptotics-of-triangular-young-tableaux/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190129T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190129T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20190124T154051Z
LAST-MODIFIED:20190416T122218Z
UID:4178-1548761400-1548765000@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Catherine Donati-Martin (LMV) : Fluctuations des vecteurs propres associées aux outliers de matrices de Wigner déformées
DESCRIPTION:Lorsque on perturbe additivement une matrice de Wigner\, certaines valeurs propres peuvent se détacher du reste du spectre : les « outliers ». On s’intéressera aux fluctuations de ces outliers et des vecteurs propres associés.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/catherine-donati-martin-lmv-fluctuations-des-vecteurs-propres-associees-aux-outliers-de-matrices-de-wigner-deformees/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190115T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190115T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20181219T123928Z
LAST-MODIFIED:20190416T122106Z
UID:3782-1547551800-1547555400@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Antoine Godichon-Baggioni (LPSM - Paris) : Algorithmes de Newton stochastiques pour l’estimation des paramètres de régressions logistiques
DESCRIPTION:On s’intéresse ici à l’estimation des paramètres de la régression logistique lorsque l’on doit traiter des données arrivant de manière séquentielle. Plus précisément\, on introduit un nouvel algorithme de Newton stochastique. En effet\, ce type d’algorithme permet de traiter les données en flux continu\, mais contrairement aux algorithmes de gradient stochastiques usuels\, ils permettent d’avoir des pas adaptés pour les différentes directions. On montre leur efficacité en donnant leurs vitesses de convergence et en montrant qu’ils ont un comportement asymptotique optimal.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/antoine-godichon-baggioni-lpsm-paris-algorithmes-de-newton-stochastiques-pour-lestimation-des-parametres-de-regressions-logistiques/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181218T113000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20181218T123000
DTSTAMP:20260503T081600
CREATED:20181216T131816Z
LAST-MODIFIED:20190416T122001Z
UID:4713-1545132600-1545136200@lmv.math.cnrs.fr
SUMMARY:PS : Michel Pain (LPSM et ENS Paris) : Modèle de Derrida-Retaux : du discret au continu
DESCRIPTION:Le modèle de Derrida-Retaux est un modèle simple de renormalisation sur un arbre introduit en physique statistique et qui ouvre de nombreuses questions. Certaines ont été résolues récemment mais beaucoup d’autres restent ouvertes. Dans le but d’y répondre\, avec Yueyun Hu et Bastien Mallein\, nous avons introduit une version continue du modèle qui possède une famille de solutions exactement soluble. Nous verrons les résultats que l’on peut obtenir sur cette version du modèle\, en se concentrant sur le comportement à la criticalité qui fait apparaître un processus de croissance fragmentation comme objet limite universel.
URL:https://lmv.math.cnrs.fr/evenenement/ps-michel-pain-lpsm-et-ens-paris-modele-de-derrida-retaux-du-discret-au-continu/
LOCATION:Bâtiment Fermat\, salle 2107
CATEGORIES:Séminaire PS
END:VEVENT
END:VCALENDAR