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Accueil du site > Séminaires et journées internes > Séminaires de Probabilités-Statistiques > Séminaires PS 2017-2018

Séminaires PS 2017-2018

Agenda

séminaire

    • Mardi 24 octobre 2017 11:30-12:30 - Pierre-Antoine Corre - UPMC

      Graphe d’Erdös-Rényi, coalescent multiplicatif et processus de fragmentation associé

      Résumé : Le graphe d’Erdös-Rényi est un modèle simple de graphe aléatoire construit à partir de n noeuds et tel que chaque arête est ouverte avec probabilité p. Dans un premier temps, nous exposerons les liens qui existent entre ce graphe et le coalescent multiplicatif. En second lieu, nous présenterons des résultats de convergence en distribution au sens de Gromov-Hausdorff-Prokhorov des composantes connexes de ce graphe vues comme espaces métriques mesurés vers des objets limites proches des arbres browniens. Enfin, nous établirons des liens entre ces objets limites d’une part et le coalescent multiplicatif et un processus de fragmentation associé d’autre part.

      Lieu : Batiment Fermat, en salle 2102


    • Mardi 7 novembre 2017 11:30-12:30 - Raphaël Butez - Université Paris-Dauphine

      Racines de polynômes aléatoires, grandes déviations et universalité

      Résumé : Dans cet exposé nous présenterons quelques propriétés des racines de polynômes aléatoires à coefficients i.i.d. dont le degré tend vers l’infini. Nous verrons que, lorsque les coefficients sont gaussiens, elles forment un gaz de Coulomb en dimension 2 ce qui nous permettra d’obtenir un principe de grandes déviations. Enfin, nous traiterons la question de l’universalité de ce principe de grandes déviations.

      Lieu : Batiment Fermat, en salle 2102


    • Mardi 14 novembre 2017 11:30-12:30 - Philippe Marchal - Université Paris 13

      Tableaux de Young et surfaces aléatoires

      Résumé : Un tableau de Young de forme fixée et dont on choisit un remplissage standard aléatoire peut être vu comme une surface aléatoire. Le comportement de celle-ci est très mal connu. On sait montrer que pour une union finie de rectangles, il existe une forme limite et on sait identifier la forme limite dans le cas d’un seul rectangle. Je m’intéresserai aux fluctuations sur le bord dans le cas d’un rectangle et dans les coins pour le cas d’un triangle. Le premier cas fait apparaître des matrices aléatoires et le deuxième des modèles d’urnes atypiques.

      Lieu : Batiment Fermat, en salle 2102


    • Mardi 21 novembre 2017 11:30-12:30 - Antoine Marchina - Université Paris-Est-Marne-la-Vallée

      À propos de la fonction de taux dans les inégalités de concentration pour les suprema de processus empiriques

      Résumé : Dans cet exposé, on donne de nouvelles inégalités de déviation dans les bandes de grandes déviations pour les suprema de processus empiriques associés à des variables aléatoires i.i.d. et indexés par des classes de fonctions uniformément bornées. L’amélioration concerne la fonction de taux qui est, à un terme correctif près, la transformée de Legendre du supremum des transformées de log-Laplace des mesures images par les fonctions de la classe considérée. Notre approche est uniquement basé sur une décomposition en martingale associée avec des inégalités de comparaison.

      Lieu : bâtiment Fermat, en salle 2102


    • Mardi 28 novembre 2017 11:30-12:30 - Philippe Naveau - LSCE-CNRS-UVSQ

      Analysis of extreme climate events by combining multivariate extreme values theory and causality theory

      Résumé : Multiple changes in Earth’s climate system have been observed over the past decades. Determining how likely each of these changes are to have been caused by human influence, is important for decision making on mitigation and adaptation policy. This is particularly true for extreme events, e.g. the 2003 European heatwave. To quantity these issues, we combine causal counterfactual theory (Pearl 2000) with multivariate extreme value theory. In particular, we take advantage of recent advances in the modeling of the multivariate generalized Pareto distributions to propose a conceptual framework to deal with climate-related events attribution.
      (joint work with Anna Kiriliouk and Alexis Hannart)

      Lieu : Batiment Fermat, en salle 2102


    • Mardi 5 décembre 2017 11:30-12:30 - Laurent Ménard - Laboratoire de modélisation aléatoire de Nanterre

      À la recherche de longs chemins simples dans les graphes d’Erdos Renyi.

      Résumé : Dans un graphe d’Erdös-Rényi à N sommets et probabilité de connexion c/N, n démontrera que les arbres couvrants de la composante géante construits par des algorithmes d’exploration basés sur les recherche en profondeur et en largeur convergent vers une limite déterministe explicite en limite d’échelle. Cela exhibe entre autres des chemins simples de longueur explicite linéaire en N.
      Travaux en commun avec N. Enriquez, G. Faraud et N. Noiry (Modal’X, Paris Nanterre)

      Lieu : Batiment Fermat, en salle 2102


    • Mardi 9 janvier 11:30-12:30 - Aurélia Deshayes - LPMA, Paris 6 et 7

      Limite d’échelle du processus de contact sous-critique

      Résumé : Dans cet exposé je parlerai du processus de contact sous critique. Ce processus modélise une infection qui s’éteint presque sûrement si on commence avec un nombre fini de particules infectées et qu’on choisit un paramètre d’infection suffisamment petit. Mais que se passe-t-il si, dans ce même régime, on part cette fois d’un nombre infini de particules infectées ? Je présenterai un travail en collaboration avec Leonardo T. Rolla où nous donnons une description des configurations asymptotiques. Une configuration sera décrite par la collection des "emplacements macroscopiques" des zones de particules infectées et par la position relative de ces particules dans chaque zone (faisant intervenir la distribution quasi stationnaire du processus de contact modulo translation)

      Lieu : bâtiment Fermat, en salle 2102


    • Mardi 30 janvier 11:30-12:30 - Olivier Zindy - UPMC Paris 6

      Universalité de la densité critique pour le modèle de marche aléatoire activée

      Résumé : Le modèle de marche aléatoire activée (Activated Random Walk model) est un système de particules où les particules se déplacent indépendamment selon une marche aléatoire simple, mais chaque particule peut également passer à un état "passif" quand elle est seule sur un site, et ce jusqu’à l’éventuelle visite d’une autre particule qui la réveille. Les physiciens conjecturent qu’en toute généralité la compétition entre désactivation locale et diffusion globale conduit à une transition de phase non-triviale quand la densité initiale de particules augmente : à base densité les configurations locales se stabilisent alors qu’à haute densité une activité persiste indéfiniment. De nombreux résultats mathématiques ont été obtenus récemment mais la plupart des preuves exigent des hypothèses contraignantes sur la distribution initiale de particules. Dans cet exposé, nous montrerons que les propriétés de stabilisation ne dépendent que de la densité initiale quelque soit la distribution. (Travail en collaboration avec Leonardo T. Rolla et Vladas Sidoravicius)

      Lieu : Batiment Fermat, en salle 2102


    • Mardi 6 février 11:30-12:30 - Jean-Marc Bardet - Univ. Paris I (Laboratoire SAMM)

      A new non-parametric detector of univariate outliers for distributions with unbounded support

      Résumé : The purpose of this paper is to construct a new non-parametric detector of univariate outliers and to study its asymptotic properties. This detector is based on a Hill’s type statistic. It satisfies a unique asymptotic behavior for a large set of probability distributions with positive unbounded support (for instance : for the absolute value of Gaussian, Gamma, Weibull, Student or regular variations distributions). We have illustrated our results by numerical simulations, which show the accuracy of this detector with respect to other usual univariate outlier detectors (Tukey, MAD or Local Outlier Factor detectors). The detection of outliers in a database providing the prices of used cars is also proposed as an application to real-life database.

      Lieu : Batiment Fermat, en salle 2102


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Les séminaires ont lieu le mardi, bâtiment Fermat, en salle 2102 à 11h30.

Contact : Alexis Devulder et Julien Worms

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Mots-clés

Probabilités Statistiques