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Accueil du site > Séminaires et journées internes > Séminaires de Probabilités-Statistiques > Séminaires PS 2017-2018

Agenda

séminaire

    • Mardi 22 mai 11:30-12:30 - Françoise Pène - Université de Brest

      Probabilité de persistance pour des processus à accroissements stationnaires

      Résumé : Nous nous intéressons au comportement asymptotique de la probabilité de persistance pour des processus à accroissements stationnaires. Nous étudions en particulier le cas du modèle de Matheron de Marsily et du mouvement brownien fractionnaire. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Frank Aurzada et Nadine Guillotin-Plantard, et avec l’aide de Frédérique Watbled.

      Lieu : Bâtiment Fermat, Salle 2102


    • Mardi 29 mai 11:30-12:30 - Reda Chhaibi - Université Paul Sabatier, Toulouse

      Le chaos multiplicatif gaussien sur le cercle, matrices aléatoires et polynômes orthogonaux associés

      Résumé : Cet exposé est basé sur un travail (très) en cours avec J. Najnudel, où nous souhaitons faire le pont entre deux questions, ou plutôt deux modèles qui sont apparus dans des domaines différents.
      D’une part, en 1985, J.P Kahane a introduit une mesure aléatoire dénommée le chaos gaussien multiplicatif. Il s’agit moralement d’une mesure dont la dérivée par rapport à la mesure de Lebesgue est l’exponentielle d’un champs gaussien libre - très singulier. Un joli argument d’approximation martingale permet de donner un sens à cela, mais laisse inaccessible les propriétés de l’objet limite. Cet objet semble être au coeur de travaux récents en lien avec le modèle de gravité quantique dit de Liouville en 2d (Rhodes, Vargas, Duplantier, Sheffield...). Nous nous intéresserons uniquement au cas du cercle, que l’on pourrait qualifier de géométrie intégrable.
      D’autre part, il est connu depuis Verblunsky (1930s) qu’une mesure sur le cercle est entièrement déterminée par des coefficients dits de réflection ou de Verblunsky. En termes simples, ce sont les coefficients apparaissant dans la récurrence entre polynomes orthogonaux pour cette mesure.
      Je présenterai une conjecture qualifiant précisément la loi des coefficients de Verblunsky du chaos multiplicatif, et les résultats partiels que nous avons obtenu dans cette direction. Nos résultats viennent d’une excursion par les matrices aléatoires, et en particulier le modèle circulaire beta, étroitement lié au système de Calogero-Moser trigonométrique.

      Lieu : bâtiment Fermat, salle 2102


    • Mardi 5 juin 11:30-12:30 - Jean-Michel Fourneau - UVSQ (laboratoire DAVID)

      Quelques résultats nouveaux et applications dans le domaine de l’énergie, des files d’attente à signaux

      Résumé : Les files à signaux ont été introduites par E. Gelenbe il y a 25 ans sous le nom de files à clients négatifs. Le modèle consiste à ajouter aux files avec des clients classiques des signaux qui changent l’état de la file. Comme un client peut se transformer en signal à l’occasion d’un changement de files, on a la possibilité de représenter des dynamiques plus larges qu’avec un réseau classique de files d’attente. Sous des hypothèses usuelles, on obtient une solution analytique à forme produit. Je présenterai quelqu’uns de ces résultats (en particulier pour des réseaux avec plusieurs classes de clients) et des applications pour l’analyse conjointe des trafics de données et de la consommation électrique dans des réseaux de capteurs.

      Lieu : Batiment Fermat, en salle 2102


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Mots-clés

Probabilités Statistiques