Laboratoire de Mathématiques de Versailles

Maître de conférences en mathématiques
 
Equipe : Probabilités et statistiques
 
Contact :

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Responsable de la première année du Master professionnel Ingénierie de la Statistique

Membre élu du conseil de l’UFR de Sciences

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Thèmes de recherche

Théorèmes limites (principes de grandes déviations et déviations modérées), statistique asymptotique, statistique des valeurs extrêmes, méthodes de vraisemblance empirique

Autres centres d’intérêt

Théorèmes limites pour martingales, auto-normalisation, analyse de données de survie, fiabilité, statistique séquentielle, analyse de données multivariées

Publications

• Moderate deviations for stable Markov chains and regression models, Electronic Journal of Probability, volume 4, article 8, p.1-28 (1999)
• Moderate deviations for some dependent variables , Part 1 : martingales, Mathematical Methods of Statistics, Volume 10, number 1 (2001)
• Moderate deviations for some dependent variables, Part 2 : some kernel estimators, Mathematical Methods of Statistics, Volume 10, number 2, pp 161-193 (2001)
• Principes de déviations modérées pour des martingales autonormalisées, Comptes-Rendus de l’Académie des Sciences, série I, volume 330 (no 10), p. 909-914 (2000)
• (en coll. avec A.Mokkadem et M.Pelletier) Large and moderate deviations principles for kernel estimation of a multivariate density and its partial derivatives, Australian and New Zealand Journal of Statistics, Volume 47, Issue 4, p.489-502 (2005)
• (en coll. avec A.Mokkadem et M.Pelletier) A large deviations upper bound for the kernel mode estimator, Theory of Probability and its Applications, Volume 50, Issue 1, p.153-165 (2006)
• (en coll. avec R.Worms) Estimation of second order parameters using probability weighted moments, à paraître dans ESAIM : Probability and Statistics (2011, DOI : 10.1051/ps/2010017)
• (en coll. avec R.Worms) Empirical likelihood based confidence regions for first order parameters of heavy tailed distributions, Journal of Statistical Planning and Inference, Volume 141, Issue 8, August 2011, Pages 2769-2786 (lien)

Autres documents

• Principes de déviations modérées pour des martingales et applications statistiques, Thèse de Doctorat de l’Université de Marne-la-Vallée, soutenue le 21 janvier 2000 , Directrice de Thèse : Marie Duflo (introduction et résumé des chapitres : gzipped postscript)
• Guide introductif et aide-mémoire pour le logiciel SAS (lien vers le fichier pdf)
• Document d’aide à l’utilisation basique du module ETS (Séries Chronologiques) de SAS (lien vers le fichier pdf)
• The Speedup test (rapport de recherche INRIA en collaboration avec S.Touati ; contribution statistique dans le domaine de l’optimisation de performance)

Communications orales récentes

• Séminaire de probabilités et statistique du Laboratoire de Mathématiques de Versailles : Vraisemblance empirique : concepts et propriétés de base (6 janvier 2009, transparents)
• Séminaire co-organisé par le Département de Statistique de l’Université Catholique de Leuven (KUL) : Estimation de paramètres de second ordre via les moments pondérés (5 mars 2009)
• 41èmes journées françaises de Statistique, Bordeaux Mai 2009 : Estimation des paramètres de second ordre par la méthode des moments pondérés
• Séminaire de probabilités et statistique du Laboratoire de Mathématiques de Versailles : Régions de confiance pour les paramètres de 1er ordre d’une loi à queue lourde par utilisation de la vraisemblance empirique (7 juin 2011)
• Journées internationales de probabilités et statistique JIPS 2011 (Alger), conférence invitée : Sur les méthodes de vraisemblance empirique et sur la statistique des valeurs extrêmes (22 nov 2011)

Mise à jour : 25 janvier 2012